La parroquia está consagrada a Nuestra Señora bajo la advocación de la Virgen del Pilar, patrona de la Hispanidad y de la Guardia Civil, institución entrañablemente vinculada con la ciudad de Valdemoro por la presencia del Colegio de Guardias Jóvenes “Duque de Ahumada” desde 1855.
La Virgen del Pilar cuenta con el cariño y la devoción de los españoles pues, según la tradición pilarista, gracias a su aparición milagrosa “en carne mortal” la fe católica arraigó en España al haber dado Nuestra Señora al Apóstol Santiago ánimo y consuelo para continuar con la evangelización ante los pocos frutos obtenidos hasta ese momento. Así pues, María y Santiago el Mayor constituyen los dos polos sobre los cuales ha crecido y se ha asentado la espiritualidad de nuestro país, que tanta gloria a dado a Dios a lo largo de los siglos.
El primer testimonio de este hecho se conserva en un códice del siglo XIII conservado hoy en el Archivo del Pilar. Santiago y los primeros convertidos a la fe cristiana, se habían reunido la noche del 2 de enero del año 40 a la ribera del río para orar cuando escucharon voces de ángeles que cantaban «Ave, Maria, gratia plena» y «vio a la Virgen Madre de Nuestro Señor Jesucristo, que estaba entre dos coros de millares de ángeles, sobre un pilar de piedra mármol», y lo llamó para sí diciéndole:
He aquí, hijo Santiago, el lugar señalado y dedicado a mi honra, en el cual, por tu industria, en memoria mía, sea mi iglesia edificada. Atiende a este Pilar, que tengo por asiento, porque ciertamente mi Hijo y tu Maestro lo ha enviado del alto Cielo, por manos de los ángeles. Junto a él asentarás el altar de la Capilla, en el cual lugar, por mis ruegos y reverencia, la virtud del muy Alto obrará prodigios y portentos admirables, especialmente en aquéllos que, en sus necesidades, invocaren mi favor. Y estará el Pilar en este lugar hasta el fin del mundo.
María desapareció pero permaneció como perenne testimonio de este acontecimiento el pilar de 1,77 metros de alto y 24 centímetros de diámetro de mármol jaspeado. En torno a él se construyó el primer templo mariano de la cristiandad.
El pilar es columna que, a la vez que apunta al cielo, sirve para construir sobre ella un sólido edificio. Nuestra Parroquia tiene como roca a María: ella es la imagen cumplida de la Iglesia. María, como peregrina de la fe, alienta, sostiene, consuela, fortalece, educa, protege a sus hijos que acudimos confiados a ella. ¡Ven Espíritu Santo! ¡Ven por María!